Приложение на Matlab за моделиране и оценяване на финансови деривати

Издателски данни…OblojkaMilevRakovodstvo

За автора…

Описание…

Съдържание…

Свали пълния текст на книгата тук…

Книгата в Националния регистър на издадените книги…

 


Издателски данни:

“Приложение на Matlab за моделиране и оценяване на финансови деривати”

Първо издание

София, 2012

Автор: Мариян Неделчев Милев

Печатно издание: ISBN 978-954-92924-2-8

Електронно издание:


За автора:

Университет по Хранителни Технологии – ПловдивMilev
Стопански Факултет, катедра Информатика и Статистика
д-р по Математика, Университет Тренто, Италия
Дисертация на тема:
Оценяване на опции характеризиращи се с прекъсвания, схеми на
крайни разлики: Моделиране на финансови деривати
уебсайт: mariyanmilev.info email: lutermar@mail.bg
Авторът Мариян Милев на настоящото ръководство „Приложение на MATLAB в
Икономиката” и проф. Алдо Талиани са автори и на книгата ‘Quantitative Methods for
Pricing Options with Exotic Characteristics and under Non-standard Hypotheses’, 2012.
(Количествени методи за оценяване на опции с екзотични характеристики при
нестандартни хипотези), Eudaimonia Production Ltd., Sofia, ISBN: 978-954-92924-1-1.
· През Ноември 2004 авторът Мариян Милев е приет в „Международното докторско
училище по математика” в „Университет Тренто”, гр. Тренто, Италия след конкурс на
„Министерство на Образованието” на Италия и през Май 2009 успешно завършва
четиригодишна международна докторантска програма по математика с научни
ръководители проф. Алдо Талиани от катедра „Компютърни Системи и Икономически
Науки”, „Факултет по Икономика” и проф. д.м.н. Лучиано Тубаро от „Факултет по
Математика, Физика и Природни науки” в „Университет Тренто”, Италия.
· От 2010 г. д-р Мариян Милев е главен асистент в катедра „Информатика и Статистика”,
„Стопански Факултет”, „Университет по Хранителни Технологии – Пловдив”.
· Основните научни интереси на автора са в областта на приложната математика,
икономиката и финансите, включващи изследване на модела на Блак-Шолс, числени
методи за компютърно моделиране и оценяване на финансови деривати, оценяване на
Европейски и Американски ванилови и екзотични опции, създаване на специални
числени алгоритми за оценяване на дискретно наблюдавани екзотични опции с две
бариери, анализиране и оптимизиране на скоростта и точността на трите най-често
използвани методи в икономиката като метода Монте Карло, биномните и триномните
дървета и схеми на крайни разлики. Съвместно с други учени, авторът прилага и нови
методи за оценяване на опции като радиални функции, известни като сплайни в
математиката или невронни мрежи в информатиката уравнение на Блак-Шолс.
· Авторът изследва и нестандартни финансови модели като модела на Мертон и модела
на Коу, които включват не само малки изменения в случайното движение на цената на
финансовите активи, но възможността за поява на неочаквани скокове.
· Авторът продължава да работи по межуднародни научни проекти за оценяване на опции
с проф. Алдо Талиани от „Университет Тренто”, Италия и с проф. Ахмад Голбабай от
Ирански технологичен университет, както и с други учени от Европа, Азия и Америка.
· Авторът работи активно и в други научни области с проф. д-р инж. Йорданка Алексиева,
декан на „Стопански Факултет”, „Университет по Хранителни Технологии” – Пловдив,
както и с проф. д.м.н. Иван Ганчев, СУ „Св. Климент Охридски”, с д-р Ангел Марчев
мл. от „Университет за Национално и Световно Стопанство” – София.
· Повечето научни публикации са налични онлайн в базите от данни Science Direct,
Zentralblatt, Math, Elsevier, Scirus и MathSciNet на American Mathematical Society.
· Повече информация за научните публикации и преподавателската дейност на автора е
налична на личната му уеб страница: http://mariyanmilev.info/pages/bg_publications.html


Описание:

Учебното помагало „Приложение на MATLAB за моделиране и оценяване на финансови деривати” е предназначено за студенти, изучаващи дисциплини по
приложна математика и икономика като финансова математика, борсова и извън-борсова търговия, планиране и прогнозиране, количествени методи в икономиката, оптимизационни модели в икономиката, инвестиции във финансови активи, моделиране и оптимизиране на икономически процеси, бизнес информационни технологии, инвестиции и инвестиционни технологии, количествен анализ и компютърно моделиране на икономически процеси, и др.
Глава 1 е кратко въведение в диалоговата система MATLAB. В глава 2 се разглеждат и описват финансови деривати, като в частност са представени дефиниции и примери на основните видове обикновени Европейски кол и пут опции, наречени още ванилови в практиката, и някои екзотични опции с бариери.
В глави 3, 4, 5 и 6 на настоящото ръководство се изследва директна процедура за оценяване на финансови деривати чрез известния метод Монте Карло, когато разглежданият актив следва дифузионен процес със скокове. Представени са моделите на Блак-Шолс и едно от неговите разширения, модела на Мертон, който
отразява по-реалистично финансовите пазари и по отношение на точността на оценяване може да бъде сравняван с известните стохастично-волатилни модели. Представени са симулации на ценови пътеки чрез програми на MATLAB като необходимото ниво на точност се получава за реално време на изпълнение.

 


Съдържание:

Увод 4
Списък на фигурите и таблиците 6
Списък на програмите 6
Глава 1. Кратко въведение в системата MATLAB 7
Глава 2. Приложение на MATLAB в икономиката 20
2.1. Финансови деривати 20
2.2. Основни видове опции и методи за оценяване на
опции. Модел на Блак-Шолс 21
2.3. Ванилови и екзотични опции 22
Глава 3. Модел и формула на Блак-Шолс 31
Глава 4. Симулации и оценяване на опции в дифузионния
модел на Мертон 42
Глава 5. Метод Монте Карло и приложения 50
Глава 6. Прилагане на метода Монте Карло чрез системата
MATLAB в моделите на Блак-Шолс и Мертон 56
6.1. Симулация на ценови пътеки 56
6.2. Сравняване на премиумите 71
6.3. Пресмятане премиума на екзотични опции 78
Повърхнини на Блак-Шолс 87
Заключение и изводи 89
Основни въпроси за самоподготовка 91
Обобщение: основни понятия за деривати 94
Тест за проверка на знанията 97
Литература 98
Кратка информация за автора 102